Излагается теория применения краткосрочных прогнозов при планировании
трейдером биржевой игры, т.е. игры на колебаниях рыночной конъюнктуры в
течение торговой сессии. Все основные теоретические положения
иллюстрируются примерами из практики.
Книга предназначена студентам экономических специальностей НГЛУ в
качестве учебного пособия для их самостоятельной работы над учебными
курсами по выбору, такими как «Экономико-математические методы и
моделирование сложных систем», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело»,
«Статистические методы прогнозирования» и другие, а также аспирантам,
научным работникам и специалистам-практикам, стремящимся повысить свою
квалификацию по одному из наиболее актуальных направлений современного
технического анализа в экономике.
Книга состоит из введения, четырех глав, приложения и библиографического списка.
Первая глава посвящена задаче планирования биржевой игры на рынке ценных бумаг с относительной стабильной конъюнктурой.
Во второй главе рассматриваются критерии и возможности биржевой игры в
условиях существенно нестабильного рынка с резкими перепадами в ценах
спроса и предложения в течение одной торговой сессии.
Третья глава отражает современное состояние научных исследований в
области статистических методов прогнозирования с акцентом на
стохастические модели типа «авторегрессия».
И, наконец, в четвертой главе представлены два интересных примера из
практики краткосрочного прогнозирования: на российском рынке ГКО и на
финансовом рынке FOREX.
В приложении помещена оригинальная компьютерная программа вычислений краткосрочных прогнозов для ПК с подробным описанием.
|